一、题目：Copula结构化的M4过程及其在金融高频数据中的应用
二、主讲人：张正军
三、时间：10月 27 日（周四）13:30-15:00
四、地点：经济学院会议室112
五、主办单位：经济学院、文科处
六、主讲人简介：张正军教授，2002年毕业于北卡罗来纳大学教堂山分校，获统计学博士学位。现任美国威斯康星大学麦迪逊分校统计系副系主任、夏季主席、招生委员会主任，是国际计算机安全协会ICSA董事会成员，美国国家基金NSF、NSA专家组成员，国际商务及经济期刊Journal of Business & Economic Statistics、国际概率统计期刊JKSS、Statistics and Its Interface等多个国际顶级SCI期刊副主编，2012-2015担任泛华统计学会理事，2004、2005荣获美国国家自然基金新星指导荣誉奖。其主要研究领域包括金融时间序列分析、极值理论、金融风险分析、贝叶斯统计等，已在包括四大天王在内的统计学杂志上发表SCI论文近30篇。
七、内容提要：针对经典参数max-stable过程的统计应用的有限性，本研究提出了更为灵活的一类copula结构化的M4过程，即CSM4模型。除给出该模型的系列统计性质和相关统计推断外，还利用数值模拟和高频金融时间序列的实证分析诠释了该模型的优势和特征。
联系人：赵领娣教授
